トレーディング・パフォーマンスのトラッキングと測定方法
フォーカス、アチーブメント、そして透明性。
この3つの言葉は、トレーダーとして自分のパフォーマンスを追跡出来る事の本質をとらえています。
あなたやあなたの友人、家族が競争心の強い人達であると考えるのは妥当な事でしょう。
学校、スポーツ界、そしてトレーダーとしての道を歩み始めた時、あなたは競争心を持ち自分の基準を高めようとした事でしょう。
多くの場合は自分のパフォーマンスを測定し、追跡する方法がなければこの様な事は不可能だったでしょう。
しかし、トレーディングは最も孤立した活動の1つである事が問題です。他のトレーダーにダッシュボードを作ってもらい、その結果を共有する事は出来ません。
しかしトレーダーのコミュニティがあれば、一貫して測定可能な改善を目指す事が出来るのではないでしょうか？
その方法を説明する前に、トレーディングパフォーマンスを測定する方法、トレーディングに関してリーダーボードを使用する主な利点、そして実際に良いパフォーマンスの定義について見てみましょう。
トレーディングパフォーマンスとは？
「トレーディング・パフォーマンス」とは、トレーダーがどの様な取引をしているかを評価する方法を指します。
パフォーマンスを測定する簡単な方法は、単純な資本利益率の計算かもしれません。例えば、あるトレーダーが1000ドルを入金し、一定期間中に500ドルの利益を達成した場合、そのリターンは50％となります。
しかしリターンのみに焦点を当て、それ以外を無視するのは最良のアプローチとは言えませんし、取引の改善に役立つ多くの有益な情報を見逃してしまう事になります。トレーディング・パフォーマンスを測定する方法はたくさんありますが、この記事では、最も人気のあるものについて説明します。
トレーディングパフォーマンスレポートとグラフでトレードを分析する
トレーディングパフォーマンス・レポートは、主要なパフォーマンス統計とともに取引の履歴を提供するレポートです。
MT4では、ターミナル内の「口座履歴」を選択する事で、いつでもこのようなレポートを取得が可能です。
まず、レポートを作成する期間を設定する必要があります。「口座履歴」タブに必要なデータが全て揃ったら、タブ内の任意の場所で右クリックし、「詳細レポートとして保存」をクリックすします。
MT4は、以下のような詳細なレポートを生成します：
Closed TradeとOpen Tradeのリストの下に、有用なパフォーマンス統計のリストが表示されます。
また、グラフが表示されている事にお気づきでしょうか。
パフォーマンスグラフは、あなたのパフォーマンスとあなたがどれだけ一貫して利益を生み出しているかを視覚化する簡単な方法です。
一貫して利益を上げているトレーダーは大きな落ち込みがなく、上昇トレンドを示すパフォーマンスグラフを持ちます。
一方、一貫性のないトレーダーはパフォーマンスグラフに大きな変動（例えば、突然の急上昇とその後の暴落）が見られます。
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良いトレーディングパフォーマンス分析とは何でしょうか？
この質問に対する正しい答えはありません。繰り返しになりますが、トレーダーが特定の期間に達成したドルやパーセントのリターンだけに注目しない事が重要です。
例えば2人のトレーダーがいたとします。トレーダーAは3ヶ月で50％のリターンを上げ、トレーダーBは同じ期間で5％のリターンを上げました。これが唯一の情報だとしたら、あなたは恐らくこの2人のうちトレーダーAがより成功したトレーダーであると言うでしょう。
しかし、全体像が見えないとわからないのです。2人の成績を詳しく見てみると、トレーダーAは適切なリスク管理プランがなく、いくつかの取引で運が良かったのかもしれません。彼のパフォーマンスグラフは、大きなスパイクの後に急激な減少を示すかもしれません。
一方、トレーダーBのグラフは、健全なリスク管理ルールを備えた堅実なトレーディングプランを持っている為、一貫したパフォーマンスを示しています。
トレーディングにおける良いパフォーマンスの定義は、非常に個人的なものでもあります。他のトレーダーと自分の成績を比べても、何の得にもなりません。それよりも、自分自身の目標を定め、トレードによって何を達成したいのかを自問自答すべきです。
トレーディングパフォーマンスの指標を測定する方法
トレーディングのパフォーマンスを測定する為の一般的な12の方法を以下でご覧下さい：
- 絶対的なドローダウン
初回入金額と、取引口座が入金額を下回る最も低いポイントとの差です。例えば、初回入金額5000ドル、ピーク時6000ドル、最低値3000ドルの取引口座では、絶対ドローダウンは2000ドル（5000-3000ドル＝2000ドル）となります。初回入金額と比較して最大の損失を表すものです。
- 相対ドローダウン
絶対ドローダウンとは異なり、最大ドローダウンは口座が到達したピークと最低値を比較します。先ほどの例では、絶対的ドローダウンは$3000（$6000 - $3000）となります。
- 平均勝ちサイズと平均負けサイズ
取引ごとの平均利益と平均損失を比較した比率です。例えば、あるトレーダーが1回の取引で$1000の利益を期待でき、間違った場合は$500の損失となる場合、利益/損失の比率は2:1($1000 / $500)となります。
- プロフィットファクター
プロフィットファクターは、トレードで負けた金額に対して、どれだけ儲けたかを示しています。例えば、あなたの過去5回のトレードを振り返ってみましょう。あなたは2つの取引でお金を儲けました。ある特定のポジションで500ドル、もう1つのポジションで800ドルです。3つの取引で損をしそれぞれ150ドル、合計450ドルでした。勝ちポジションの合計値（1300ドル）を負けポジションの合計値（450ドル）で割ると、2.89という数字が得られます。つまり、利益は損失の2.89倍だったという事です。
- シャープレシオ
リスク調整されたリターンを表す一般的な比率です。比率が高いほど、トレーダーは取ったリスクに対してより高いリターンを期待できます。それ以下の数値は、期待されるリターンに比べてリスクを取りすぎていることを示唆する為、トレーダーはしばしば1以上のシャープレシオを持つことを目標とします。
- 「2%」メソッド
この方法では、1回の取引でリスクを取ってもよいと思う割合を決め、それを超えないようにします。トレーダーはそれぞれ独自のパーセンテージを設定する事が出来ますが、2％という数字はよく使われる数字です。これは1回の取引で過度のドローダウンを起こさない様にする為のものです。
- ポイントまたはピップを測定する
この方法では、1回のトレードで何pips/pointsのリスクを負う事が出来るかに焦点を当てます。しかし、トレーダー仲間と話す時に「1回のトレードで20pipsのリスクを取った」と表現することがありますが、実はこれは適用すべき手法ではありません。結局のところ、あなたがリスクを負っているのは実際のお金であり、ドル建てとリスク％で定義すべきです。
- "R "に基づいて測定する。
ここでは、リスクとリターンの比率に焦点を当てます。例えば、「2R」とは、ある取引で得られる報酬がリスクの2倍である事を意味します。例えば、ある取引で10ドルのリスクを取って20ドルの利益を得る可能性があるという事になります。
- 勝率
勝率は、トレーダーの負けトレードの数に対して、勝ちトレードの数がどれくらいあるかを示します。10回のトレードのうち、6回の勝ちトレードで終わった場合、勝率は60%になります。トレーディングでは、利益を上げているトレーダーの勝率が50％以下である事も珍しくありません。これは、勝ちトレードで得た利益が負けトレードで得た損失をはるかに上回るためと思われます。
- ソルティノレシオ
ソルティノレシオはシャープレシオに非常に似ていますが、シャープレシオの改良版として設計されており、下振れのボラティリティにのみペナルティを与え、上振れのボラティリティにはペナルティを与えない事に重点を置いています。結局のところトレーダーは、異常に高いプラスのパフォーマンスをマイナスの出来事と見なしたくないのです。
- カルマーレシオ
リスク調整後リターンを測定するもう一つの比率です。カルマーレシオとシャープ/ソルティーノレシオの違いは、カルマーレシオがボラティリティではなくドローダウンをリスク指標としている点です。カルマーレシオにも使い道はありますが、トレーダーは取引システムを評価する指標として、シャープ/ソルティーノレシオの方が有用だと感じるかもしれません。
- グロスリターンとネットリターン
グロスリターンとは、費用やコストが発生する前の投資リターンを示す。ネットリターンとは、あらゆる費用/コストを差し引いた後の投資のリターンを示します。FX取引では、例えばスワップ料やブローカーに支払う手数料などがこれにあたります。
PsyQuationとは?
PsyQuationは、AI、分析、コミュニティの力を結集したプロフェッショナルなトレーディングツールです。
人生の中で最も大きな影響を与える領域において、主要業績評価指標を測定し追跡する事がいかに強力であるかは、間違いなくお分かりいただけると思います。
そしてトレーディングにおいても同様で、主要な指標に基づいたパフォーマンスを追跡する事で、トレーダーとして秀でるために必要な集中力と透明性を得る事ができます。
PsyQuationは、PsyQuationScore™と、コミュニティ主導で機械学習を利用したトレーディングリーダーボードの両方を兼ね備えています。
Psyquationは、以下のような日々の取引における4つの重要な分野を測定・追跡します：
- スキル
- リスク
- 行動
- 歴史
各項目は100点満点で測定され、下の画像のようにトレーダーのダッシュボードに目立つように表示されます。最高のトレーダーになる為に、4つの分野それぞれを少しずつ有意義に改善していく事を約束する方に最適です。
PsyQuation リーダーボード
仲間のトレーダーと競争するスリルが好きな人の為に、PsyQuationにはリーダーボードも用意されています。
個々のPsyQuationScore™は、PsyQuationが広大なコミュニティ内の全てのトレーダーをランク付けする為に使用するデフォルトの測定値です。
トレーディングパフォーマンスを測定するためにリーダーボードシステムを活用すれば、いくつかの利点が得られます：
- 透明性。トレーディング仲間との相対的な位置関係を正確に把握が可能です。
- 認知度。あなたが優秀であれば、リーダーボードの上位に表示されるのは当然です。
- フィードバック。リーダーボードの上位に入るには、自分のトレードで一定の基準を満たさなければなりません。トレーディングに関するデータを閲覧し、それに応じて調整が出来ます。この様なフィードバックは、トレーダーを目指す人にとって貴重なものです。
- 競争。エリートスポーツ選手や音楽家、トレーダーにとって、競争環境ほど助けになるものはありません。しかしリーダーボードは、ベスト・オブ・ベストを識別する為の手段としてのみ存在するのではない事を忘れないで下さい。
むしろ、リーダーボードとPsyQuationScore™を組み合わせる事で、プロのトレーダーが示す領域に注意を向ける事が出来る様になると考えて下さい。
では、もう少し深く掘り下げてトレーディングにおいてリーダーボードを使用する主な利点を見てみましょう。
トレーディングパフォーマンスを把握するためにリーダーボードを使用するメリット
コミュニティとつながり
現在マーケットにある最も強力なフィットネスアプリの中には、結果を記録するというシンプルさとコミュニティを兼ね備えたものがあります。
Fitbitは、世界で最も認知度が高く人気のあるフィットネストラッカーの1つです。
彼らの初期のブレイクスルーの1つは、コミュニティをリンクさせる事で、あなたやあなたの家族、友人が全てあなたの「インナーサークル」の一員となれる様にした事でしょう。
これによって、仲間や家族の間で楽しみながら自分のパフォーマンスを記録することができます。
Fitbitのコミュニティ面は、信じられないほど強力です。人は、同じ志を持つ他の人たちとのつながりを感じるものです。そして、人は誰でも自分と同じような人たちに惹かれる傾向があります。これはPsyQuationが提供するもので、取引を通じてのコミュニティとつながりです。
ドーパミンを使って人生を力強く生き抜く
ドーパミンは神経伝達物質で、脳の神経細胞（ニューロン）の間で信号を伝達する役割を果たす化学物質のひとつです。
また、快楽的な報酬を得た時に体内で生成される化学物質と呼ばれる事もあります。
小さな目標を立ててそれを達成すると、体内では快感をもたらすドーパミンが分泌されます。
この情報を活用してみてはいかがでしょうか。
小さな目標をいくつか設定し、達成すればするほどドーパミンが体内に放出されるようにすればいいのです。
これも、PsyQuationがパフォーマンスを追跡する際に提供できる要素です。PsyQuationで「スキル」と「リスク」のスコアを向上させたいですか？目標を設定し、それを達成する為に努力しましょう。
フィードバックは重要です
優れたトラッキングの進行と同様に、より良い、より賢い、より安全なトレーダーになる為に役立つ事を行いたいものです。
トレーダーは、人工知能や機械学習プログラムを活用することで、トレーディングに役立つ状態を追跡・測定し、自分のゲームを高めるのに役立てることができます。
自分のトレーディングを、どこが優れていて、どこが助けを必要としているかを示す、測定可能なトレーディングに特化した一連のタスクに関連付けることで、向上せずにはいられなくなります。
トレーディングパフォーマンスの測定に真剣に取り組む
今年こそは、自分のトレーディングパフォーマンスを本格的に把握する年にしましょう。PsyQuationScore™とリーダーボードを使用して、あなたのトレーディングを次のレベルに引き上げる方法について、詳細をご覧下さい。
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本情報は、推奨、または売買の申し出、または証券、金融商品、商品の売買の申し出の勧誘、または取引戦略への参加と解釈されるものではありません。読者の皆様は、ご自身でアドバイスをお求めください。本情報の複製や再配布は許可されていません。
