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Estrategias de trading algorítmico en Forex y técnicas automatizadas

Forex /
Milan Cutkovic

Cuando eres nuevo en el trading, es poco probable que el software de trading algorítmico sea una de las primeras cosas que te vengan a la mente. Pero el trading algorítmico es una parte importante, por no mencionar muy útil, del trading.

El trading algorítmico en Forex, o trading por algoritmo, es el proceso de ejecutar operaciones utilizando programas de computadora para analizar datos y ejecutar órdenes en el mercado forex. Los traders algorítmicos se basan en métodos cuantitativos como el análisis técnico para tomar decisiones.

En esta guía vamos a revisar exactamente qué es el trading algorítmico en forex y cómo funciona, los beneficios y riesgos del trading algorítmico, así como algunas estrategias comunes de trading algorítmico en forex utilizadas en el mercado.

 

¿Qué es el trading algorítmico en forex?

El concepto de trading por algoritmo (a veces llamado algo-trading) es razonablemente sencillo; realmente es solo una forma más técnica de referirse a una forma de trading automatizado. Un solo algoritmo es simplemente un conjunto de reglas matemáticas que un programa de computadora sigue para resolver un problema específico. Cuando se aplica al trading en forex, esos problemas generalmente se centran en una combinación de precio, tiempo y volumen.

Desglosándolo en partes, un algoritmo se caracteriza fundamentalmente por un punto de entrada, un punto de salida y, entre ellos, varios conjuntos de reglas o acciones relacionadas con la determinación del riesgo. Estos pueden ser tan simples o complejos como la persona que lo programa quiera que sean, aunque, más comúnmente, son complicados.

Por ejemplo, podrías querer un algoritmo que escanee los mercados, comprando una cierta cantidad de moneda a un precio particular y vendiendo a otro. Al escribir el conjunto de reglas para ese algoritmo, podrías elegir basar tus criterios solo en movimientos tradicionales de precios. Pero, más probablemente, querrás tener en cuenta una gama mucho más intrincada e interconectada de factores que incluyen ratios de ganancia/pérdida, datos históricos, tendencias e incluso noticias de última hora.

Todos estos factores contribuyentes se evalúan dentro de un entorno donde las condiciones están en constante movimiento y a menudo se mueven muy rápidamente. Y ahí radica la gran ventaja que los algoritmos tienen sobre los traders humanos: tamaño y velocidad.

Cuando te sientas frente a tu terminal de trading y comienzas a buscar manualmente operaciones adecuadas para ejecutar, lleva tiempo filtrar los datos y determinar si una operación potencial tiene los atributos correctos que estás buscando. Y para cuando hayas hecho tu análisis y estés listo para presionar el botón para ejecutar, las condiciones del mercado pueden haber cambiado. Usando un algoritmo, todo el procesamiento se realiza efectivamente al instante. Lo que te lleva minutos hacer a mano puede ser hecho por un algoritmo en un abrir y cerrar de ojos y esto puede ser la diferencia entre una ganancia o pérdida, o una gran ganancia/pérdida comparada con una menor.

Los algoritmos no operan solo uno a la vez. Puedes ejecutar cientos de ellos simultáneamente, permitiéndote cubrir muchas posiciones diferentes y seguir una amplia gama de estrategias al mismo tiempo, incluso en cuentas separadas. Para alguien que usa algoritmos, las posibilidades de lo que pueden lograr son aparentemente ilimitadas.

MetaTrader 4 algorithmic trading

Fuente: MetaTrader 4

¿Puede cualquiera crear un algoritmo para el trading en forex?

Bueno, sí y no. Las plataformas de trading modernas han hecho mucho más fácil crear tus propios algoritmos muy simples o, al menos, indicadores personalizados. Si confías en tu propia habilidad, esto es algo que podría valer la pena perseguir, pero, en general, crear algoritmos complejos es una habilidad especializada más aplicable a aquellos con un trasfondo en matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación o un trasfondo cuantitativo similar.

Los algoritmos genuinamente efectivos pueden tardar mucho tiempo en desarrollarse y requieren pruebas extensivas y continuas. Si no estás adecuadamente calificado para crear tus propios algoritmos personalizados, puedes comprarlos prediseñados o incluso trabajar con un programador para crear algunos específicamente orientados a tus objetivos y estrategia. Sea cual sea el caso, siempre debes usar un entorno de demostración para probar exhaustivamente y asegurarte de que tus algoritmos funcionen como se espera. Regístrate para una cuenta demo de trading para comenzar a probar tus algoritmos.

También debes tener en cuenta que un algoritmo que funcionó una vez, dos veces o incluso tres veces no está garantizado que funcione la próxima vez. Como se mencionó anteriormente, los mercados están en constante cambio, lo que afectará tus reglas a medida que pase el tiempo. Por ejemplo, si tu algoritmo se basa en datos históricos de los últimos tres años, en otro año más el conjunto completo de datos probablemente habrá cambiado significativamente, requiriendo ajustes a tu algoritmo.

Es fácil ver la conveniencia de automatizar tus operaciones, pero también pueden ayudar a nivel psicológico, eliminando el sesgo cognitivo. Cuando operas de manera más manual, es difícil eliminar tus propias predisposiciones de tus decisiones –esas veces cuando simplemente tienes un “buen presentimiento” sobre una operación.

Los algoritmos eliminan la emoción de la ecuación. No trabajan con opiniones o sentimientos, solo con hechos y datos. Por lo tanto, siempre son objetivos. Sin embargo, solo son tan poderosos o capaces como las reglas en las que están escritos.

Como con cualquier forma de trading algorítmico de forex, primero necesitas determinar tus objetivos y estrategia y luego averiguar cuáles son las mejores herramientas para ayudarte a lograrlos. Ningún algoritmo es completamente infalible–ni siquiera los más complejos–pero para muchos traders, su utilidad está bien probada.

 

Estrategias de trading algorítmico en FX

A continuación se enumeran algunas estrategias comunes de trading algorítmico en forex y algunas formas adicionales de usar algoritmos en tu camino hacia el trading automatizado.

Scalping en Forex

El scalping en forex es una estrategia en la que los traders intentan obtener ganancias a partir de pequeños cambios en los precios que podrían ocurrir en cuestión de segundos. El trading algorítmico podría ser particularmente adecuado para este tipo de trading ya que implica abrir una gran cantidad de operaciones por día y podría mejorar significativamente la velocidad de ejecución en comparación con el trading manual.

Estrategia de tendencia

Una estrategia de tendencia implica operar en la dirección de la tendencia - es decir, comprar cuando el activo está en una tendencia alcista o vender cuando el activo está en una tendencia bajista.

Trading por momentum

El trading por momentum es otra estrategia popular a corto plazo. Mientras que los traders de tendencia generalmente intentarán "comprar bajo y vender alto", los traders por momentum persiguen el impulso - es decir, "comprar alto y vender más alto". Por ejemplo, EUR/USD podría estar acercándose a un nivel significativo de resistencia en 1.20. Si el par de divisas logra superar este nivel, el momentum puede comenzar a acumularse a medida que se activan los stops y los traders comienzan a comprar anticipando que la tendencia alcista continuará.

Trading basado en noticias

Si sigues las reuniones del banco central o los principales comunicados de prensa, habrás notado que la volatilidad aumenta significativamente y los precios se mueven bruscamente. Muy pocas operaciones manuales ocurren durante este tiempo, ya que la mayoría de los traders institucionales tendrán algoritmos establecidos para operar durante tales eventos.

Trading de arbitraje

El trading de arbitraje implica encontrar desequilibrios de precios y obtener ganancias de la diferencia en el precio. Esas diferencias de precios pueden ser muy pequeñas y las oportunidades desaparecen rápidamente.

Estrategias adicionales de trading algorítmico:

  • Estadístico
  • Trading de alta frecuencia
  • Auto-cobertura
  • Precio promedio/reversión a la media
  • Sistema basado en el sentimiento del mercado
  • Sistema de trading Iceberging
  • Estrategia de acción del precio
  • Estrategia combinada
  • Estrategias de ejecución algorítmica
  • Acceso directo al mercado

 

¿Cuáles son los beneficios del trading algorítmico?

El trading algorítmico ha seguido mejorando a lo largo de los años y hay algunos beneficios claros que puede aportar a tu estrategia de trading:

  • El trading algorítmico elimina las emociones del trading.
  • Puede ser utilizado como una herramienta de diversificación, es decir, puedes usar una segunda cuenta de trading donde operes solo manualmente.
  • Puede ayudarte a construir consistencia.
  • El trading algorítmico puede mejorar la ejecución de tus operaciones.
  • Con el trading algorítmico, es fácil realizar pruebas retrospectivas ya que puedes ejecutar el algoritmo basado en datos pasados y evaluar su rendimiento anterior. Esto es muy difícil con el trading discrecional, ya que hay una cantidad infinita de escenarios.

 

¿Cuáles son los riesgos de usar el trading algorítmico en forex?

Si bien el trading algorítmico ciertamente tiene sus beneficios, también existen riesgos involucrados. Los algoritmos operan a alta velocidad, lo que significa que un error podría llevar a pérdidas notables en un corto período de tiempo.

Además, estás confiando en que el algoritmo funcione eficientemente y podrías encontrarte en una situación donde estés temporalmente fuera de control.

Los algoritmos operan basándose en reglas. Eliminar las emociones del trading puede ser algo bueno, pero es un hecho que la intuición o "corazonada" juega un papel en el trading, especialmente si pasas una cantidad significativa de tiempo monitoreando los mercados. Los algoritmos no tendrán esta ventaja.

También existen preocupaciones de que los algoritmos y el trading HFT contribuyen al aumento de la ocurrencia de flash crashes. Hablamos de un flash crash cuando el precio de un activo declina rápidamente en un corto período de tiempo y se recupera rápidamente. Uno de los flash crashes más famosos ocurrió en 2010 cuando el índice Dow Jones declinó más de 1000 puntos en 10 minutos. El precio de muchas acciones declinó rápidamente, y la acción del precio por sí sola fue suficiente para desencadenar una gran cantidad de órdenes que esencialmente causaron una avalancha.

 

¿Quién usa algoritmos de trading en forex?

El trading algorítmico es ampliamente utilizado en los mercados financieros por bancos comerciales, fondos de inversión, fondos de cobertura, creadores de mercado no bancarios y traders minoristas. Según un estudio realizado por Coalition Greenwich, el 40% de los traders institucionales de FX utilizaron el trading algorítmico en 2020 y esperan que su uso aumente aún más en el futuro.

Es especialmente importante para las instituciones financieras que participan en la creación del mercado. También puede que hayas oído hablar del trading de alta frecuencia (HFT), que ha ganado una tracción significativa en los últimos años. El HFT es un tipo de trading algorítmico que utiliza datos de alta frecuencia y herramientas electrónicas para ejecutar volúmenes significativos a velocidades muy altas.

 

¿Cuál es la diferencia entre el trading automatizado y el trading algorítmico?

El trading automatizado se trata de automatizar todo el proceso de trading, lo que significa que el sistema automatizado toma control del proceso completo desde buscar oportunidades en varios instrumentos financieros hasta tomar la decisión de comprar/vender.

Mientras que el trading algorítmico se enfoca en el proceso de ejecución de una operación.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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