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/先物CFD契約のロールオーバー先物CFD契約のロールオーバー
原資産となる先物契約の特性上、ロールオーバーまたはスワップの適用中、一部の指数が一時的に取引できなくなる場合があります。これらのロールオーバーは、下表に記載された日付の取引終了時に実施されます。この処理に伴う取引停止時間は、通常1時間以内です。取引が再開されると、契約にはロールオーバーまたはスワップが反映され、限月間の価格差が考慮されます。この間、その他すべての商品は通常どおり取引できます。
Index Futures CFD Rollovers
July | August | September | |
| CAC40.fs | 11-Jul | 15-Aug | - |
| CHINA50.fs | 25-Jul | - | - |
| HSI.fs | 25-Jul | 22-Aug | - |
| VIX.fs | 18-Jul | 15-Aug | 12-Sep |
重要なお知らせ
期日は掲載時点で正確な情報ですが、事前の通知なく更新される場合があります。
CFD契約のロールオーバーとは？
CFD契約のロールオーバーとは、トレーダーが契約の満期日を超えてポジションを保有することです。先物取引では、満期日が契約を取引できる最終日となります。満期を迎える前に、トレーダーには主に3つの選択肢があります。
- ポジションを決済する（相殺または清算する）
- 契約を決済する
- 新しい契約へロールオーバーする
ロールオーバーでは、契約の決済に伴うコストや義務を避けるため、満期が近い契約（期近限月）から、より長期の契約へポジションを移します。このプロセス自体によって即時の利益や損失が発生することはなく、ロールオーバーによる損益は中立となります。
