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Mejores estrategias y técnicas de dimensionamiento de posiciones en el trading

Education /
Milan Cutkovic

No hay duda de que todos los traders quieren capturar grandes operaciones ganadoras, aquellas que duplican, triplican o incluso cuadruplican tu capital de trading.

Pero el hecho es que las operaciones que entregan 5x, 10x o incluso 20x pueden ser muy raras.

Aunque sí ocurren, es probable que tu capital de trading pueda ser eliminado si pones todo tu dinero en una sola operación pensando que será la grande.

En lugar de arriesgar todo o la mayor parte de tu capital de trading en una sola operación, te irá mejor utilizando técnicas efectivas de dimensionamiento de posiciones dentro de tu estrategia de trading.

La mayoría de los traders exitosos (ya sea que estén operando en los mercados de forex, acciones, índices o commodities) juran por la importancia del dimensionamiento de posiciones en su éxito.

¿Y por qué no? Sin técnicas adecuadas de dimensionamiento de posiciones, podrías estar arriesgando una gran parte de tu capital de trading. En última instancia, cuanto mayor sea el riesgo que tomes en cada operación, mayores serán las posibilidades de que tu cuenta de trading se vacíe.

Si bien es cierto que a veces puede suceder lo contrario – que la operación entregue la tan deseada gran ganancia, la mayoría de los traders exitosos te dirán que es mejor limitar el tamaño de tu posición en lugar de aumentar tu riesgo innecesariamente.

Veamos exactamente qué es el dimensionamiento de posiciones y por qué es tan importante, así como también profundicemos en las mejores técnicas de dimensionamiento de posiciones con las que necesitarás familiarizarte para mejorar tu trading.

 

Primero comencemos con lo que es una posición

En el trading, una posición es la cantidad de moneda (u otros instrumentos financieros) que posee un trader. Cuando hablamos de posiciones abiertas, un trader puede estar largo o corto. Un trader que cerró su(s) posición(es) también podría referirse a esto como estar "plano/cuadrado".

Por ejemplo, si tienes una posición larga abierta de 1.0 Lote en EUR/USD, esto significa que estás largo 100,000 EUR contra el Dólar estadounidense.

Entendiendo las posiciones

Tener una posición larga significa especular sobre un aumento en el precio de un cierto instrumento financiero. Por ejemplo, si vas largo en XAU/USD, estás especulando sobre un aumento en el precio del oro en USD.

Una posición corta implica especular sobre la caída en los precios de un cierto instrumento financiero. Lo más importante a destacar aquí es que puedes especular sobre la caída en los precios de un activo que no posees realmente. Por ejemplo, puedes ir corto en TESLA utilizando un contrato CFD y beneficiarte de una caída en el precio a pesar de no poseer el instrumento subyacente (la acción física).

 

¿Qué es el dimensionamiento de posiciones en el trading?

La definición más simple del dimensionamiento de posiciones es establecer el tamaño correcto de operación para comprar o vender un cierto instrumento o calcular la cantidad en dólares que un trader va a utilizar para abrir una nueva operación.

Suena simple, pero en realidad puede ser bastante complejo. Antes de entrar en una operación, debes ser consciente del riesgo que estás tomando y cómo impactará tu cuenta de trading.

Además, los traders necesitan monitorear constantemente sus posiciones y asegurarse de que las cosas estén bajo control. ¡Recuerda, los mercados se mueven rápidamente! Además, los traders deben tener en cuenta los requisitos de margen y los niveles de stop-out de margen.

 

¿Por qué es importante el dimensionamiento de posiciones para los traders?

Como puedes imaginar, abrir posiciones con tamaños aleatorios o basados en corazonadas eventualmente terminará en desastre. El dimensionamiento de posiciones trata sobre prevenir pérdidas excesivas. Si tienes un plan sólido de gestión de riesgos y lo sigues, lo más probable es que no pierdas una parte significativa de tu capital en una sola operación. También te dará la oportunidad de mantener tu enfoque en tu cuenta como un todo y todas tus posiciones abiertas. Especialmente para los traders a corto plazo que tienen que reaccionar rápidamente a nuevos desarrollos, puede ser fácil perder la visión general y olvidar cuánto riesgo ya tienen antes de abrir más posiciones. Por eso es crucial: un buen trader también es un buen gestor de riesgos.

Sin embargo, el dimensionamiento de posiciones no solo trata sobre prevenir pérdidas excesivas. También te da la oportunidad para maximizar tu rendimiento. Un trader adverso al riesgo que solo está dispuesto a arriesgar un pequeño porcentaje de su capital tendrá que aceptar el hecho de que nunca logrará rendimientos notables. Como puedes ver, el dimensionamiento de posiciones trata sobre encontrar el equilibrio adecuado: permitirte la oportunidad para maximizar tus ganancias mientras previenes pérdidas excesivas.

Utilizar un dimensionamiento adecuado con estrategias para tomar ganancias ayudará a los traders a desarrollar el enfoque correcto para entrar y salir de todas las operaciones.

 

¿Cómo determinar el tamaño de tu posición?

Veamos un par de técnicas populares para dimensionar posiciones que puedes implementar para mejorar tu trading y utilizar efectivamente el tamaño de posición.

 

Mejores técnicas de dimensionamiento de posiciones

1. Valor fijo en dólares

El valor fijo en dólares puede ser la forma más simple de implementar el dimensionamiento de posiciones en tu estrategia de trading. Esto puede funcionar particularmente bien para aquellos que son nuevos en el trading o que tienen una cantidad bastante limitada de capital. Todo lo que se requiere es asignar una cantidad fija en dólares a cada operación que realices.

Por ejemplo, si tienes un capital de trading de $10,000, puedes querer asignar $1,000 por operación o 1 micro lote (como se muestra en la captura de pantalla a continuación). Eso significa que puedes hacer 10 operaciones en lugar de poner toda la cantidad en una sola operación.

Esto automáticamente limita el riesgo que estás tomando por operación. También ayudará a preservar tu capital en caso de que las primeras operaciones resulten ser pérdidas.

MT4 Position Sizing Technique

2. Riesgo fijo porcentual por operación

El riesgo fijo porcentual por operación es la técnica de dimensionamiento de posiciones más comúnmente referida utilizada por los traders. Arriesgas un pequeño porcentaje de tu capital total en cada operación. Es una estrategia anti-martingala, que es el método preferido para instrumentos financieros como el forex.

Dependiendo del instrumento financiero que estés operando – por ejemplo, forex, metales, petróleo o índices – la mayoría de los traders exitosos dirían que un riesgo del 1 - 2 por ciento por operación es una buena regla general.

Usando el ejemplo del capital de trading de $10,000, solo deberías estar arriesgando $100 – $200 por operación si usas la técnica de riesgo fijo porcentual por operación.

Lo grandioso de esta estrategia es que te hace enfocarte en el porcentaje de riesgo en lugar del valor en dólares. Luego, a medida que tu capital aumenta de $10k a $20k, tu riesgo del 1% pasa de $100 a $200 por operación. De igual manera, si tu capital disminuye, aún arriesgas solo el 1%, pero será una cantidad menor en dólares. Por lo tanto, es una estrategia anti-martingala.

Si no lo haces, pronto descubrirás que los grandes riesgos que tomas en cada operación pueden fácilmente consumir tu capital de trading.

MT4 Position Sizing

3. Valor del tamaño del contrato

Muchos traders de índices y commodities utilizan esta técnica para limitar sus riesgos. El valor del tamaño del contrato es una forma efectiva de controlar tu riesgo mientras obtienes exposición a un mercado de rápido movimiento.

La mayoría de los proveedores de trading, incluyendo Axi, ofrecen diferentes tamaños de contratos para forex, índices y commodities. Por ejemplo, la mayoría de los proveedores ofrecen contratos estándar, mini contratos y micro contratos.

Dependiendo de tu experiencia en trading y tu capital de trading, puedes querer operar primero con contratos más pequeños y luego escalar a los tamaños estándar más adelante.

4. Apalancamiento

Aunque el apalancamiento es uno de los principales factores que atraen a los traders a los mercados de forex, índices y commodities, todos sabemos que el apalancamiento puede ser una espada de doble filo. Puede magnificar las ganancias así como las pérdidas.

Muchos proveedores de trading ofrecen apalancamiento desde 20:1, 50:1, 100:1 o 200:1. Otros ofrecen más.

Pero lo importante a tener en cuenta cuando se trata del apalancamiento es que no tienes que usar el nivel más alto disponible. Solo porque esté disponible no significa que debas usarlo.

Es mejor usar un nivel más bajo de apalancamiento para asegurarte de estar limitando tu exposición al riesgo.

Si te apalancas demasiado, estás aumentando el riesgo de una eliminación total del capital o una llamada al margen en caso de que una operación vaya en tu contra.

5. Criterio Kelly

Veamos la fórmula para el Criterio Kelly:

Kelly % = W - [(1-W)/R]

Calcula el porcentaje de tu cuenta que deberías arriesgar (K%). Es igual al porcentaje histórico de victorias de tu estrategia de trading menos el inverso del ratio de victorias de la estrategia dividido por tu ratio ganancia/pérdida.

El porcentaje que obtienes con esa ecuación es la posición que deberías tomar. Por ejemplo, si obtienes 0.05, significa que deberías arriesgar el 5 % de tu capital por operación.

 

¿Cómo calcular el tamaño de la posición?

Además de usar una calculadora del tamaño de posición forex, los traders pueden calcular el tamaño de la posición como sigue.

Ejemplo del cálculo del tamaño de la posición

Un trader con un saldo en su cuenta de $10,000 USD está operando principalmente GBP/USD y no quiere arriesgar más del 1 por ciento de su cuenta por operación. Detectó una oportunidad comercial que requería un stop loss de 50 pips. Usualmente opera mini lotes, que valen $1 por pip.

El riesgo máximo que quiere tomar por operación es entonces: USD $10,000 x 0.01 = USD $100

Para encontrar el tamaño ideal de la posición utilizaremos:

Pips arriesgados * valor pip * lotes operados = Cantidad en dólares arriesgada

Esto nos da lo siguiente:

50 * 1 * lotes operados = $100

La posición apropiada es entonces 2 mini lotes ($20,000 valor nominal).

 

3 métodos para gestionar posiciones en el trading

Niveles de salida pre-determinados

Los principiantes pueden encontrar más fácil establecer una orden de stop-loss y de toma de ganancias antes de entrar en una posición, y apegarse a ella. Claramente, si te detienen todo el tiempo, necesitas revisar tu estrategia y ver qué está saliendo mal. Sin embargo, ser disciplinado y apegarse a los niveles pre-determinados puede ayudarte a descubrir si una estrategia realmente está funcionando o no. Podrías tener una buena estrategia, pero si cierras una operación ganadora mucho antes de que alcance el nivel de toma de ganancias porque quieres asegurar la ganancia mientras mantienes las pérdidas corriendo ya que no quieres registrar pérdidas, aún así fallarás.

Trading sin niveles de salida

Los traders experimentados pueden optar por operar sin ningún nivel de salida pre-determinado, aunque esta es definitivamente la opción más arriesgada. Sin embargo, algunos traders podrían decidir establecer solo un nivel de stop loss al abrir la operación, y gestionar esto a medida que los mercados se mueven. Este estilo de gestión de operaciones requiere disciplina y experiencia. Podría funcionar bien para scalpers que entran y salen de las posiciones en cuestión de minutos, o traders a largo plazo que tienen mucho tiempo para decidir cómo quieren gestionar su posición.

Stops dinámicos

Los stops dinámicos pueden funcionar bien en mercados con tendencia. Por ejemplo, un trader que esté largo en oro cuando el metal precioso está en una fuerte tendencia alcista podría mover gradualmente la orden de stop loss más arriba a medida que el precio sube. Con esto, el trader está protegiendo sus ganancias si el mercado repentinamente se revierte. Sin embargo, los traders deben tener cuidado de no usar este método en mercados laterales, ya que serían detenidos con frecuencia.

Dado que no hay una forma correcta o incorrecta de gestionar las operaciones, la mejor manera de encontrar un método adecuado es practicar en una cuenta demo. Los traders impulsivos y que luchan por mantener la disciplina podrían optar por niveles de salida pre-determinados. Por otro lado, los traders experimentados podrían sentirse cómodos al no establecer ningún nivel pre-determinado y gestionar su posición a medida que el mercado se mueve.

 

¿Cuáles son los beneficios de usar técnicas de dimensionamiento de posiciones?

No existe un modelo óptimo para el dimensionamiento de posiciones. Al igual que con las estrategias de trading, todo se reduce a probar y explorar cuál método se adapta mejor a ti como trader.

Es importante no cambiar abruptamente o mezclar diferentes técnicas de dimensionamiento de posiciones, sino tener un plan adecuado en su lugar y asegurar la consistencia. Una cuenta demo de trading es la solución perfecta si necesitas más tiempo para explorar cuál método es el mejor para tu estilo de trading.

 

¿Cómo reducir el riesgo al usar técnicas de dimensionamiento de posiciones?

El dimensionamiento de posiciones puede reducir el riesgo de diferentes maneras. Por ejemplo, un trader que decide tomar una gran operación y arriesgar el 20% de su capital en ella porque se siente afortunado o piensa que esta es la gran operación que lo hará rico tendrá dificultades para mantener la calma. Lo más probable es que empiece a sentir un inmenso estrés una vez que la posición comience a moverse en su contra. O, si se mueve a su favor, entrará en pánico y cerrará la posición para asegurarse de cerrar la operación con ganancias, aunque la operación podría continuar avanzando 50 o 100 pips a su favor.

Si cuenta con un plan sólido y utiliza técnicas adecuadas para dimensionar las posiciones, acabará asumiendo una cantidad de riesgo razonable para usted y, a cambio, le resultará mucho más fácil ver sus posiciones de forma objetiva. Tendrá el control, en lugar de reaccionar emocionalmente.

Las órdenes stop-loss y take-profit son otras formas de gestionar el riesgo. Las órdenes stop loss no deben colocarse al azar. Si utiliza un valor fijo (por ejemplo, 20 puntos por operación) sin tener en cuenta dónde se encuentra este nivel, es posible que acabe siendo detenido con más frecuencia de la deseada. En su lugar, establezca su stop loss de acuerdo con su estrategia de negociación y ajuste el tamaño de la posición en función de lo que esté dispuesto a arriesgar por operación.

 

Conclusión

En conclusión, aunque como traders todos queremos conseguir esa gran operación ganadora, es mejor usar técnicas de dimensionamiento de posiciones para asegurarnos de proteger nuestro capital de trading. Después de todo, todos queremos poder operar al día siguiente (y eso será imposible si todo tu capital ha sido eliminado en una sola operación).

¿Y recuerdas ese dicho repetido del mercado sobre no poner todos tus huevos en una sola canasta? Eso no solo trata sobre diversificación. En el núcleo de ese sabio dicho está la gestión del riesgo – dimensionamiento de posiciones.

Como dijo una vez un trader profesional exitoso: "Si no puedes dormir por la noche pensando en tu posición abierta, estás arriesgando demasiado.”

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y las previsiones no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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