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Estrategia avanzada de trading con RSI y configuraciones del indicador

Education /
Desmond Leong

Cuando se trata de usar el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para operar, un método común para este indicador técnico que a menudo verás en los foros es comprar cuando el RSI entra en territorio de sobreventa (por debajo de 30) y vender cuando entra en territorio de sobrecompra (por encima de 70). Algunas variaciones de la estrategia implican esperar a que la línea del RSI cruce nuevamente por encima de 30 (para comprar) y cruce por debajo de 70 (para vender).

Sin embargo, en este artículo, exploraremos un enfoque que he aprendido a través de muchos años de investigación institucional. La base de la estrategia es cuestionar por qué usaríamos los valores 30/70 para operar: ¿quién dijo que esos eran los valores correctos a usar? Estrictamente hablando, el valor 30/70 es más un principio guía que un plano detallado.

 

Si no es 30/70, ¿entonces qué usarías?

En la imagen a continuación, podemos ver que los últimos 3 rebotes ocurrieron cuando el RSI no estaba en el 30%, sino en el 19.74%.

Lo que podemos ver de esto es que el valor del RSI donde ocurren los rebotes, en este mercado, resulta estar en el nivel del 19.74%. Esto no está en el nivel del 30% en el que la mayoría de las estrategias se enfocarían.

Con eso en mente, podemos buscar posibles rebotes enfocándonos en lo que yo llamaría el "RSI Verdadero" del mercado. Lo importante a notar aquí es que el RSI Verdadero difiere de mercado a mercado, símbolo a símbolo e incluso marco temporal a marco temporal. Entonces, en el ejemplo anterior (GBP/JPY, H1), en este momento, el RSI Verdadero es 19.74%. Si un trader puede identificar esto, puede pronosticar con una mayor posibilidad dónde podría ocurrir el próximo rebote potencial.

 

El Nivel de Confianza del 80%

Mi regla general es tener mínimamente un nivel de confianza del 80%. Eso significa que, en las últimas 5 ocasiones donde el precio rebotó, 4 de ellas deben haber coincidido dentro del 5% entre sí en el RSI (ya que 4 de cada 5 es el 80%). Con un nivel de confianza del 80%, tienes una buena oportunidad de que la sexta vez que el RSI toque el nivel del RSI Verdadero, el precio rebote. Veamos un ejemplo de esto en acción.

En el ejemplo anterior, podemos ver que en las últimas 5 ocasiones, el precio cayó cada vez que el RSI alcanzó la zona del 63%. Basándonos en esta observación, podemos pronosticar que la próxima vez que el RSI alcance la zona del 63%, podríamos ver una reversión correspondiente en el precio.

Extendiendo el gráfico, podemos ver que el RSI ha revertido bien desde el nivel del 63%, y, alineado con eso, el precio también ha revertido bien.

Para mejorar aún más tu conocimiento sobre la estrategia trading rsi, analiza los diferentes métodos en nuestro seminario web sobre estrategias de trading. Encuentra oportunidades adicionales de trading y mejora tu precisión con ellas, incluyendo:

  • Niveles ocultos Stoch/RSI
  • Divergencia Stoch/RSI
  • Ruptura Niveles Stoch/RSI
  • Niveles diagonales RSI

¿Qué configuraciones de RSI se pueden usar?

Tiendo a rotar entre usar las configuraciones 21, 34, 55 y 89 para el RSI y no me limito solo a usar el RSI 14. El truco es encontrar la configuración del RSI que mejor se adapte al mercado. Nadie ha dicho nunca que el RSI 14 sea la configuración correcta; de hecho, es solo la configuración predeterminada.

Es importante abrir tu mente a la posibilidad de que las configuraciones predeterminadas no siempre son las correctas. En cambio, depende de nosotros encontrar las configuraciones del RSI Verdadero del mercado.

 

¿Cuál sería tu tamaño de muestra para tu nivel de confianza del 80%?

Trato de tener un tamaño de muestra mínimo de 5. Esto significa que necesitamos un mínimo de 4 de cada 5 de las reversiones pasadas en el precio para coincidir con un rango del 5% en el RSI.

Podrías intentar con 8 de cada 10, pero esas condiciones pueden ser un poco demasiado estrictas y podrían reducir la cantidad de veces que puedes encontrar tales configuraciones.

 

¿En qué marcos temporales usarías esto?

Este enfoque tiende a funcionar mejor en los gráficos H1, H4 y D1. En los marcos temporales más pequeños, tiende a haber demasiado ruido, por lo que los pronósticos son menos precisos.

 

¿Existe un indicador para esto?

No es fácil escanear múltiples configuraciones de RSI en múltiples marcos temporales tratando de encontrar configuraciones que cumplan con los criterios del 80% de confianza. Afortunadamente, hay un indicador para esto llamado el Indicador MT4 True RSI.

El indicador te permite:

  • Ingresar el rango de configuraciones de RSI que deseas escanear
  • Ajustar el nivel de confianza de tus configuraciones
  • Indicar tu tamaño de muestra

Terminarás con resultados como estos:

En el ejemplo anterior, podemos ver que de las 5 reversiones del precio, 4 de ellas (encuadradas en amarillo) rebotaron bien en el nivel del 32-36% en el RSI.

El Indicador True RSI te permite escanear y encontrar niveles ocultos de soporte. La imagen anterior explica cómo leer la tabla, descubriendo fácilmente Áreas Verdaderas (ocultas) del RSI. Aquí hay una explicación de las diversas configuraciones:

Configuraciones

Estas son las diversas configuraciones del RSI que estamos probando (hasta 5 a la vez)

Ver:

Hacer clic en esto cargará el RSI junto con el área oculta. Usualmente hacemos clic en "Ver" solo si hay un área válida oculta del RSI.

H válido:

Alto válido significa que hay un área oculta de resistencia en el swing alto del RSI (cuando estamos jugando caídas en lugar de rebotes).

Rango H:

Muestra el rango del área oculta del RSI para esta resistencia en el swing alto del RSI.

Distancia H:

Muestra la distancia del RSI actual al área oculta. Cuanto menor sea el número, más cerca está.

L válido:

Bajo válido significa que hay un área oculta de soporte en el swing bajo del RSI (donde jugamos rebotes).

Rango L:

Muestra el rango del área oculta del RSI donde está el soporte en el swing bajo oculto del RSI.

Distancia L:

Muestra la distancia del RSI actual al área oculta. Cuanto menor sea el número, más cerca está.

De la misma manera que la configuración del indicador rsi Verdadero puede encontrar niveles de soporte ocultos, también puede identificar niveles de resistencia ocultos. En el ejemplo anterior, podemos ver cómo el indicador de RSI Verdadero identifica el área de resistencia oculta del 58-61% donde ocurrieron bien las últimas 4 de 5 reversiones.

 

¿Qué configuraciones podemos ajustar para el Indicador de RSI Verdadero?

El Indicador de RSI Verdadero es muy flexible, permitiéndote ajustar la sensibilidad de muchas entradas para que puedas afinar tu estrategia trading rsi.

Aquí tienes una breve explicación de las configuraciones:

Periodo ATR, Multiplicador ATR, Sensibilidad del Swing

Estos tres van de la mano para definir cuán grandes son tus mínimos y máximos en el gráfico de precios. Necesitamos estos porque queremos crear mínimos y máximos hermosos.

Aquí tienes un ejemplo de cómo funciona esto:

Periodo ATR = 14 (asumiendo que el valor actual del ATR es 10 pips)

Multiplicador ATR = 5 (entonces 10 x 5 = 50 pips)

Sensibilidad del Swing = 30 barras

Esto significa que necesitarás un máximo/mínimo de al menos 50 pips dentro de 30 barras para ser considerado un máximo/mínimo válido para el indicador.

Número de Swings:

Este es el número de máximos/mínimos que considerarás. No queremos demasiados ya que puede volverse bastante desordenado; yo generalmente me quedo con 5 como el punto ideal. Eso significa que buscaremos los últimos 5 máximos importantes y los últimos 5 mínimos importantes.

Periodo RSI (1,2,3,4,5):

Básicamente son las configuraciones del periodo RSI que quieres probar. Personalmente encuentro que los números 13, 21, 34, 55 y 89 son los mejores.

Sensibilidad del RSI:

Esto mide la sensibilidad del "área oculta". Si tienes una sensibilidad de 5, eso significa que escanea dentro de un área del 5% (por ejemplo, del 10% al 15%). Cuanto más pequeño sea este número, más precisa debe ser el área. No recomiendo que sea demasiado pequeño; el 5% parece ser el punto ideal, el 10% encontrará áreas grandes y eso no sería tan útil.

Nivel de Confianza del RSI:

¿Recuerdas el "Número de Swings" que mencioné arriba? Esto es básicamente el porcentaje de máximos/mínimos que necesitan caer dentro de nuestra área oculta (como se define por la Sensibilidad del RSI) arriba. Entonces, si nuestro número de swings es 5 y nuestro Nivel de Confianza del RSI es del 80%, eso significa que el 80% de los últimos 5 máximos/mínimos recientes necesitan coincidir exactamente dentro de un área del 5% (asumiendo que nuestra Sensibilidad del RSI es del 5%). Así que esto significa que se requiere un mínimo de 4 de los últimos 5 máximos/mínimos recientes.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Desmond Leong

Desmond Leong

Desmond Leong dirige un equipo de investigación galardonado, finalista en 2019, 2020 y 2021 en las categorías Best FX Research (mejor investigación de divisas) y Best Equity Research (mejor investigación de capital), que asesora a los bancos y brókeres más importantes sobre hacia dónde se dirigen los mercados. Se especializa en análisis técnico con un enfoque en Fibonacci, la teoría del caos, las correlaciones, la estructura del mercado y la teoría de las ondas de Elliott.

A Desmond le apasiona ayudar a la gente a ser mejores operadores y trabaja en estrecha colaboración con Axi para producir videos educativos, cuestionarios, libros electrónicos, indicadores e investigaciones de mercado que ayuden a los operadores a llevar su estrategia al siguiente nivel. Su equipo también está a cargo del portal VIP de Axi, que se dedica a seguir orientando y educando a los operadores.

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