Nozioni di base sui CFD

Doversifica il tuo portfolio, imparando a tradare i Contract for Difference (CFD)

Nozioni di base su CFD e indici

COSA SONO I CFD?

I CFD o contratti per differenza indicano la differenza tra il punto di ingresso e di uscita di una posizione. In altre parole, quando la posizione viene chiusa ricevi un profitto o vai incontro a delle perdite sulla basa di tale differenza.

Nel trading con i CFD sull’oro, se hai acquistato oro per $1600, non possiedi un’oncia di oro fisica, ma hai acquistato un contratto da Axi che crescerà se il valore dell’oro crescerà. Quando fai trading con i CFD stai speculando solamente sul movimento di prezzo, mentre con il trading tradizionale sulle azioni acquisti un asset fisico. Se unito alla leva, il trading con i CFD ti offre un’esposizione rapida, economica e flessibile ad un paniere di prodotti finanziari globali.

PERCHÉ FARE TRADING CON I CFD?

ESEMPIO: TRADING CON I CFD SULL’ORO

Il prezzo dell’oro è espresso in base al peso. Per questo, il prezzo indica quanto costa un’oncia di oro in dollari Usa. Per esempio, se il prezzo dell’oro (XAUUSD) è pari a $1600.00, significa che un’oncia di oro viene scambiata per $1600.00 dollari Usa. Allo stesso modo, il prezzo dell’argento esprime il prezzo di un’oncia in USD. Se il prezzo dell’oro (XAGUSD) è pari a $28.00, significa che un’oncia d’argento viene scambiata per $28.00 dollari Usa.

Nel trading con i CFD sull’oro, se hai acquistato oro per $1600, non possiedi un’oncia di oro fisica, ma hai un obbligo di acquistare XAU a $1600 dollari Usa. Quando chiudi la posizione, vendi XAU e termini la tua esposizione. Se vendi a $1605.00, hai generato un profitto di $5 per ogni oncia (unità) di oro del tuo contratto. Lo stesso concetto si applica al trading sull’argento. Se hai acquistato l’argento (XAGUSD) a $28.00 e chiudi la posizione a $28.50, hai generato un profitto di $0.50 per oncia (unità) di argento del tuo contratto.

IL ROLLOVER DEI CONTRATTI FUTURE SUGLI INDICI

IL ROLLOVER DEI CONTRATTI FUTURE SUGLI INDICI

I contratti sugli indici di Axi si basano sul prezzo di negoziazione dei future. I contratti dei future scadono perché sono legati ad una data finale di scadenza. Vengono scambiati contratti con diversi mesi di scadenza e i prezzi dei contratti a termine possono essere più alti o più bassi a seconda delle condizioni di mercato.

Per annullare la volatilità dell’ultimo giorno di negoziazioni, noi di Axi passiamo al contratto del mese successivo un giorno di trading prima rispetto alla scadenza in borsa.

Prendiamo per esempio quando il contratto sull’SPI australiano di marzo è in scadenza. Il prezzo di giugno viene usato e il prezzo sulla piattaforma MT4 di Axi potrebbe aumentare o diminuire a seconda del valore del contratto di giugno relativo al contratto di marzo. Questo non rappresenta dunque un aumento o calo del prezzo dell’SPI, ma si è passati semplicemente ad un nuovo prezzo di riferimento, di conseguenza, non si incorrerà in alcun profitto né perdita.

Per assicurarci che questo non influenzi i nostri clienti, viene effettuato un conguaglio sul prezzo. Vediamo assieme un esempio:

L’SPI di marzo chiude a 5050/5051 e l’SPI di giugno apre a 5000/5001

 

La tua posizione: 10 contratti di acquisto

Ammettiamo che tu abbia una posizione di acquisto e questa chiuda al vecchio prezzo bid di 5050 e riapra al nuovo prezzo ask di 5001. Dal momento che hai una posizione di acquisto e il nuovo prezzo di mercato è calato, il tuo P&L sull’operazione vede una perdita. Di conseguenza nella tua colonna swap visualizzerai un conguaglio positivo corrispondente alla differenza tra il prezzo bid precedente e il nuovo prezzo ask.

Il conguaglio sarà quindi di (5050-5001)*10 contratti = $490AUD

 

La tua posizione: 10 contratti di vendita

Ammettiamo che tu abbia una posizione di vendita e che questa chiuda al precedente prezzo ask di 5051 e riapra al nuovo prezzo bid di 5000. Dal momento che hai una posizione di vendita e il nuovo prezzo di mercato è calato, il tuo P&L sull’operazione vede un profitto. Di conseguenza nella tua colonna swap visualizzerai un conguaglio negativo corrispondente alla differenza tra il prezzo ask precedente e il nuovo prezzo bid.

Il conguaglio sarà quindi di (5051-5000)*10 contratti = -$510AUD

I conti verranno aggiustati sulle posizioni mantenute nei seguenti periodi:

IL ROLLOVER DEI CONTRATTI SUL PETROLIO

I contratti sul petrolio (WTI) di Axi si basano sul prezzo dei future ICE (mese antecedente). Il prezzo di questo contratto future rappresenta il maggiore prezzo di riferimento per l’industria petrolifera globale.

I contratti dei future scadono perché sono legati ad una data finale di scadenza. Vengono scambiati contratti con diversi mesi di scadenza e i prezzi dei contratti a termine possono essere più alti o più bassi a seconda delle condizioni di mercato.

Per annullare la volatilità dell’ultimo giorno di negoziazioni, noi di Axi passiamo al contratto del mese successivo un giorno di trading prima rispetto alla scadenza in borsa.

Un esempio è quando il contratto sul WTI di settembre è in scadenza. Il prezzo di ottobre viene usato e il prezzo sulla piattaforma MT4 di Axi potrebbe aumentare o diminuire a seconda del valore del contratto di ottobre rispetto al contratto di settembre. Questo non rappresenta dunque un aumento o calo del prezzo del petrolio, ma si è passati semplicemente ad un nuovo prezzo di riferimento, di conseguenza, non si incorrerà in alcun profitto né perdita.

Per assicurarci che questo non influenzi i nostri clienti, viene effettuato un conguaglio sul prezzo. Vediamo assieme un esempio:

 

Esempio 1: posizione lunga di 1000 barili

Il contratto di settembre chiude a $110.00

Il contratto di ottobre apre a $111.38

Sul conto viene effettuato un conguaglio di -$1380

Un profitto di $1380 viene generato sulla posizione aperta

L’effetto finanziario netto è pari a zero.

 

Esempio 2: posizione corta di 2000 barili

Il contratto di settembre chiude a $110.00

Il contratto di ottobre apre a $111.38

Sul conto viene effettuato un conguaglio di $2760

Una perdita di $2760 viene generata sulla posizione aperta

L’effetto finanziario netto è pari a zero.